ARIMA(p d q)-Prozeß

Ist eine Zeitreihe eine Realisation eines nicht stationären ARMA(p,q)-Prozesses (Stationarität), so kann untersucht werden, ob dieser Prozeß nach d-maliger Differenzenbildung stationär wird. Ist dies der Fall, so wird diese Zeitreihe als ARIMA(p,d,q)-Prozeß bezeichnet, wobei p für die Ordnung des AR(p)-Teiles (AR(p)-Prozeß), q für die Ordnung des MA(q)-Teiles (MA(q)-Prozeß) und d für die Integrationsordnung steht, d. h. für die Anzahl der Differenzenbildungen, die notwendig sind, um den nicht-stationären Prozeß in einen stationären Prozeß zu überführen.

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