1. Bei einer mehrdimensionalen Zufallsvariablen (x1, ..., xn) die Zusammenfassung der Korrelationskoeffizienten rij (i, j = 1, ..., n) in einem quadratischen Schema; die Korrelationsmatrix ist symmetrisch und weist in der Diagonalen Einsen auf. - 2. Bei einem Mehrfachregressionsansatz (Mehrfachregression) die Zusammenfassung der (deskriptiven) Korrelationskoeffizienten der exogenen Variablen in einem quadratischen Schema.
