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COTIZACIÓN RELATIVA

Una cotización de un instrumento que se determina en términos de otro instrumento. En el caso de swaps de tipos de interés en dólares de EE.UU., los agentes de swaps acostum bran a ofrecer sus precios indicativos como diferenciales sobre valores del Tesoro de vencimientos equivalentes. Por ejemplo, si las condiciones actuales de mercado dictan un cupón de swap sobre un swap de tipos de interés a dos años del 6,30% y en ese momento el pagaré del Tesoro a dos años se está negociando con un rendimiento del 5,80%, entonces el swap se cotizaría como PT + 50 pb (es decir, el rendimiento del pagaré del Tesoro a dos años más 50 puntos básicos). Este método de cotización permite a los agentes hacer frente a sus "cotizaciones durante un período de tiempo más largo del que podrían si estuvieran cotizadas sobre una base absoluta. En el caso anterior, la cotización absoluta para el cupón de swap es el 6,30%.

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