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DIFERENCIAL AJUSTADO POR OPCIONES

El número de puntos básicos que, cuando se añaden a un árbol binomial calibrado de tipos a corto plazo exentos de riesgo, da como resultado una valoración de bonos que coincide exactamente con el precio observado del bono en el mercado. Un uso importante de un diferencial ajustado por opciones es determinar el diferencial de rentabilidad de un bono arriesgado con opciones incorporadas relativas a la rentabilidad de un bono de referencia exento de riesgo, tal como un bono del Tesoro a largo plazo. Este diferencial de rentabilidad se compara luego con el diferencial de riesgo de impago para determinar si el elemento de compensación riesgo/rentabilidad es apropiado.

 

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DIFERENCIAL
DIFERENCIAL BAJISTA

 

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