MODELO BINOMIAL PARA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE UNA OPCIÓN
Un enfoque numérico muy utilizado para valorar una opción, desarrollado y publicado en primer lugar por John Cox, Stephen Ross y Mark Rubinstein. El modelo divide la vida de una opción en varios intervalos discretos. Con el paso de cada intervalo, el precio del activo subyacente solamente puede subir a un nuevo valor superior y nada más, o bajar a un nuevo valor inferior y nada más. Los valores se muestran como nodos de un árbol binario.
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