Enciclopedia de Economia
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MODELO HEATH-JARROW-MORTON

Un modelo de valoración de opciones de tipo de interés ampliamente utilizado que deriva la curva de tipo a plazo completa en cada paso. El modelo es multifactor y puede simularse utilizando los métodos Montecarlo. El modelo recibe el nombre de sus creadores: David Heath, Robert Jarrow y Andrew Morton.

 

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MODELO GARCH
MODELO MATEMÁTICO

 

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