La realización de pruebas con las medidas de riesgo y/o los modelos de gestión de riesgo en condiciones extremas del mercado, incluyendo cosas tales como un acusado incremento de las correlaciones entre diferentes variables. La finalidad de las pruebas de estrés es comprender mejor cómo se podrían comportar las medidas de riesgo y los modelos de gestión de riesgo dentro de unos mercados volátiles en los que se podrían desintegrar las relaciones históricas.
