Enciclopedia de Economia
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RIESGO DE CORRELACIÓN

El riesgo de que la correlación entre dos posiciones cambie repentinamente. Por ejemplo, la diversificación de cartera tiene como objetivo reducir el riesgo manteniendo posiciones que tengan correlaciones relativamente bajas unas con otras. Si esas correlaciones suben de repente, el riesgo general de la cartera aumenta. En un contexto de cobertura, si dos posiciones representan coberturas la una para la otra, entonces es deseable un elevado grado de correlación porque las posiciones se mantendrán en lados opuestos del mercado (es decir, una en largo y otra en corto). Una caída repentina en la correlación podría dar como resultado un aumento del riesgo en general.

Ver coeficiente de correlación.

 

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