Enciclopedia de Economia
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RIESGO NO SISTEMÁTICO

La medida en que las fluctuaciones del valor de un instrumento no están asociadas con fluctuaciones en el valor de mercado, más generalmente para instrumentos de ese tipo en particular. Como resultado de ello, el riesgo se hace progresivamente menor a medida que una cartera se hace más diversificada. También se conoce como riesgo diversificable, riesgo asistemático y riesgo específico de la compañía.

Ver riesgo asistemático.



En inglés: Non-systemic risk. Vease Riesgo específico.

 

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RIESGO NO DIVERSIFÍCABLE
RIESGO OPERATIVO

 

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