Enciclopedia de Economia
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SONRISA DE VOLATILIDAD

Cuando las volatilidades implícitas se extraen de un número de opciones emitidas sobre el mismo subyacente y con el mismo vencimiento, pero con diferentes precios de ejercicio, las volatilidades implícitas suelen ser diferentes muy a menudo. Es normal que la opción en dinero tenga una volatilidad implícita inferior tanto a la de las opciones en dinero como a la de las opciones fuera de dinero. Cuando esto se representa en un gráfico, da lugar a una curva que es más baja en el centro y más alta en los extremos, de donde procede la referencia a la sonrisa. El trazado no siempre es simétrico. Cuando es asimétrico, se suele decir que la sonrisa de volatilidad es una mueca de volatilidad.

Ver también mueca de volatilidad.

 

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SONDEO
SOPORTE

 

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