Enciclopedia de Economia
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SWAP DE ASEGURAMIENTO DE DIFERENCIAL

un swap de tipos de interés en el que el tenedor tiene derecho a marcar el lado de tipo fijo en algún número específico de puntos básicos por encima de algún tipo de referencia (normalmente un vencimiento específico en la curva de rentabilidad del Tesoro de EE.UU.) durante un período de tiempo, o en un punto específico del futuro. Tales aseguramientos de diferencial frecuentemente están incorporados dentro de un swap con determinación de tipo diferida (que también se conoce como swap con determinación de tipo retrasada).

 

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SWAP DE AJUSTE
SWAP DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

 

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