TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE
En su formulación más simple, la suma de n variables aleatorias independientes de varianza finita e idéntica distribución tiende a la distribución normal cuando n tiende a infinito. Existen otros teoremas más generales, conocidos también como teoremas centrales del límite, que no requieren que las variables sean independientes ni que las varianzas sean finitas, condición necesaria y suficiente para que el teorema sea válido. Aunque debido a Laplace y Gauss, fue demostrado rigurosamente por Liapu-nov en 1901; Feller, Khintchine y Levy hicieron aportaciones valiosas; durante las últimas décadas se hicieron importantes esfuerzos en favor de su generalización. Este teorema le confiere a la distribución normal un papel central en la teoría de la probabilidad y la teoría de las muestras.
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