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VALOR EN DÓLARES DE UN PUNTO BÁSICO

Frecuentemente denominado DVOJ. La cantidad en dólares en la que variará el valor de mercado de un bono con valor nominal de 100 dólares si la rentabilidad del bono cambia exactamente en 1 punto básico. Se puede obtener a partir del precio total del bono (el precio total es la suma del precio cotizado del bono más cualquier interés acumulado), la duración modificada del bono, y un único punto básico, como sigue: DV01 = DM x P x 0,0001 donde DM es la duración modificada del bono, P es el precio total y 0,0001 es un único punto básico. Al DV01 también se le conoce como valor actual de un punto básico y valor en precio de un punto básico. Hay que destacar que algunos usuarios definen un DV01 sobre un valor nominal diferente a 100 dólares.

 

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