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Kointegration

ergibt sich durch d-malige Differenzenbildung aus einem nicht-stationären Prozeß ein stationärer Prozeß (Stationarität), so heißt dieser Prozeß integriert vom Grade d. Ist eine Linearkombination nicht-stationärer stochastischer Prozesse, die alle vom gleichen Grade integriert sind, ein stationärer Prozeß, dann heißen diese Prozesse kointegriert. Für kointegrierte Prozesse ist eine sog. Fehlerkorrekturdarstellung (Fehlerkorrekturmodell) möglich.

 

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