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Lag-Modell

ökonometrisches Modell, das um eine oder mehrere Perioden verzögerte exogene oder endogene Variablen als Regressoren enthält. Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie führt häufig zu dynamischen Modellen, die ökonometrisch durch L.-M. abgebildet werden, u. a. Anpassungs- und Erwartungsmodellen, mit verteilten Verzögerungen der exogenen Variablen oder dynamischen Gleichungssystemen. Die Verwendung der üblichen ökonometrischen Methoden zur Schätzung der Parameter der L.-M. ist vielfach entweder nicht möglich oder induziert nicht wünschenswerte Eigenschaften der Schätzfunktionen. Abhilfe schafft u. U. eine parametrische Spezifikation wie die Koyck-Transformation oder die Verwendung komplexer Schätzalgorithmen wie die nichtlineare Methode der kleinsten Quadrate.

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