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COBERTURA DELTA

Se refiere a la estrategia de gestión de riesgos utilizada por los mediadores de opciones y otros. Esencialmente, el mediador de opciones mantiene una posición en opciones sobre un subyacente específico. En conjunto, estas opciones exponen al agente a un riesgo delta. Es decir, el libro (o cartera) general de opciones tiene una delta positiva o negativa de manera que un cambio en el precio del subyacente provocará una pérdida o una ganancia en el libro general de opciones. El mediador toma una posición de compensación del subyacente, que siempre tiene una delta de valor uno. El resultado es que la combinación de las opciones y la posición de compensación del subyacente tiene una delta de valor cero. Esto se denomina neutral a la delta.

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COBERTURA DE POSICIÓN CORTA		COBERTURA DINÁMICA

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