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DERIVADO DE CRÉDITO

Un instrumento del mercado extrabursátil, normalmente fuera del balance, que hace pagos basados en alguna medida o suceso específico relacionado con el crédito. Por ejemplo, algunos swaps y opciones se liquidan si y solamente si se produce algún hecho relevante en un crédito, por ejemplo, su impago; otros swaps y opciones se liquidan basándose en la diferencia entre las rentabilidades de los instrumentos con tipos de crédito diferentes. Esta diferencia en los rendimientos se denomina diferencial de crédito. Los derivados de crédito se desarrollaron por primera vez a principios del decenio de 1990 como una ampliación de los swaps y opciones de rendimiento total, pero el crecimiento real del mercado no comenzó hasta la segunda mitad del decenio de 1990.

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