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VALOR JUSTO BRUTO POSITIVO

El total de los valores justos de todos los contratos en los que otras partes contratantes deben dinero a un parte sin ninguna compensación contra esos contratos en los que la parte debe dinero a las otras partes contratantes. Por lo tanto, este valor representa la mayor pérdida en la que puede incurrir la entidad
si las otras partes contratantes incumplen los pagos. Este cálculo se suele hacer con carteras de swaps. Por ejemplo, supongamos que una compañía es parte contratante de tres swaps de tipos de interés. El primero tiene un valor ajustado a precio de mercado de +2,4 millones de dólares, el segundo tiene un valor ajustado a precio de mercado de +1,3 millones de dólares y el tercero tiene un valor ajustado a precio de mercado de -3,1 millones de dólares. Por lo tanto, a la compañía se le deberá dinero en caso de incumplimiento de pago de las opciones 1 y 2. El valor justo positivo bruto es por lo tanto la suma de los valores ajustados a precio de mercado de los swaps 1 y 2, es decir -3,7 millones de dólares.

 

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VALOR JUSTO BRUTO NEGATIVO
VALOR LIQUIDATIVO

 

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